دوره مقدمه‌ای بر تحلیل پرتفوی در R

یک قانون طلایی در سرمایه‌گذاری این است که همواره استراتژی پرتفوی را بر اساس داده‌ تاریخی آزمایش کنید و پس از اجرای آن در معاملات واقعی، عملکردش را به‌طور مستمر پایش نمایید. در این دوره، این موضوع را از طریق تحلیل انتقادی بازده پرتفوی با استفاده از پکیج PerformanceAnalytics می‌آموزید. همچنین دوره نشان می‌دهد چگونه وزن‌های پرتفوی را به‌گونه‌ای برآورد کنید که توازن بهینه‌ای میان ریسک و بازده برقرار شود. این دوره مبتنی بر داده است و نظریه پرتفوی را با کار عملی در R ترکیب می‌کند. مفاهیم با استفاده از مثال‌های واقعی از پرتفوی سهام و مسائل تخصیص دارایی تشریح می‌شوند. اگر پس از پایان دوره تمایل داشته باشید داده‌ را بیشتر بررسی کنید، داده‌ مورد استفاده در سه فصل نخست از طریق پکیج tseries قابل دریافت هستند.