دوره آموزش IFRS 9: مسترکلاس پیشرفته مدل‌سازی ریسک اعتباری در SAS

آنچه یاد خواهید گرفت: ساخت مدل‌های PD دوازده‌ماهه و مادام‌العمر PIT کاملاً منطبق با IFRS 9 در SAS، از جمله آماده‌سازی داده، لایه‌های تعدیل کلان‌اقتصادی، بخش‌بندی و اعتبارسنجی مدل توسعه مدل‌های پیشرفته ریسک اعتباری با رگرسیون لجستیک و تحلیل بقا با استفاده از SAS (PROC LOGISTIC و PROC PHREG و PROC QUANTSELECT)، همراه با تبدیل WOE/IV پیاده‌سازی منطق طبقه‌بندی IFRS 9 (Stage 1 و 2 و 3) با استفاده از معیارهای کمی و کیفی، قواعد افت کیفیت اعتباری، فریمورک‌های SICR و لایه عملیاتی ساخت و ارزیابی موتورهای کامل محاسبه زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در IFRS 9 با ترکیب مدل‌های PD و LGD و EAD، سناریوهای کلان‌اقتصادی، تنزیل و ECL اعمال مدل‌سازی و پیش‌بینی کلان‌اقتصادی (ARIMA، رگرسیون، طراحی سناریو) و یکپارچه‌سازی پیش‌بینی‌ها در امتیازدهی PIT PD و Lifetime PD خودکارسازی پایپ‌لاین‌های مدل‌سازی در SAS با استفاده از ماکروها برای: کنترل کیفیت داده، مهندسی متغیر، آموزش مدل، امتیازدهی، گزارش‌دهی (KS و Gini و ROC و Brier) پیش‌نیازهای دوره درک پایه‌ از مفاهیم ریسک اعتباری مانند PD و LGD و EAD و ECL (مفید است اما الزامی نیست). آشنایی با برنامه‌نویسی SAS در سطح مبتدی یا متوسط (برای مثال DATA step و PROC SQL و PROCs پایه) راحتی در کار با مجموعه‌ داده‌ها و spreadsheets از جمله پاکسازی داده و تحلیل آماری ساده یک رایانه با SAS نصب‌ شده (Base SAS و SAS Studio یا جایگزین‌های SAS University Edition) نیازی به تجربه قبلی در مدل‌سازی IFRS 9 نیست همه مفاهیم از سطح پایه تا پیشرفته آموزش داده می‌شوند. توضیحات دوره افشای استفاده از هوش مصنوعی: این دوره با کمک ابزارهای هوش مصنوعی برای ساختاردهی محتوا ایجاد شده است. تسلط به مدل‌سازی ریسک اعتباری IFRS 9 با SAS - از اصول تا خودکارسازی کامل این مسترکلاس جامع هر آنچه را برای توسعه مدل‌های PD دوازده‌ماهه و مادام‌العمر Point-in-Time (PIT) منطبق با IFRS 9 با استفاده از SAS نیاز دارید، با پشتیبانی سناریوهای کلان‌اقتصادی، منطق طبقه‌بندی و محاسبه کامل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) به شما آموزش می‌دهد. این دوره که برای متخصصان ریسک اعتباری، چه در ابتدای مسیر و چه باتجربه، طراحی شده است، شما را دقیقاً مانند آنچه در بانک‌های مدرن، شرکت‌های مشاوره و محیط‌های نظارتی انجام می‌شود، از طریق یک گردش‌کار کامل مدل‌سازی end-to-end هدایت می‌کند. شما یاد می‌گیرید چگونه با استفاده از تبدیل‌های WOE/IV، رگرسیون لجستیک، مدل‌های بقا، یکپارچه‌سازی متغیرهای کلان‌اقتصادی، پیش‌بینی مبتنی بر سناریو و ماکروهای خودکار SAS، مدل‌های قدرتمند بسازید و در نهایت یک موتور مدل‌سازی IFRS 9 کاملاً عملیاتی ایجاد کنید. آنچه این دوره را متمایز می‌کند؟ یک پایپ‌لاین کامل مدل‌سازی SAS در سطح تولید تأکید جدی بر مقررات IFRS 9، انطباق و مستندات فریمورک‌های کامل مدل‌سازی PIT PD و Lifetime PD کدنویسی عملی در SAS - همه موارد گام‌به‌گام ساخته می‌شود. مجموعه داده‌های بانکی واقع‌گرایانه و بررسی‌های موردی گزارش‌دهی خودکار، متریک‌های اعتبارسنجی و نظارت مدل لایه‌های تعدیل کلان‌اقتصادی و تست تنش سناریوها (Baseline و Upside و Downside) موتور عملی محاسبه ECL که PD و LGD و EAD، تنزیل و طبقه‌بندی را به هم متصل می‌کند. این یک دوره نظری نیست. شما مدل‌های SAS در سطح استاندارد صنعت را دقیقاً همان‌طور که تیم‌های ریسک در عمل می‌سازند، توسعه خواهید داد. تا پایان این دوره، قادر خواهید بود: مجموعه‌ داده‌های پاک و آماده مدل را در SAS با قواعد کیفیت داده تعبیه‌ شده بسازید. از تکنیک‌های WOE/IV و binning و انتخاب متغیر استفاده کنید. مدل‌های PD دوازده‌ماهه و Lifetime PIT بسازید. متغیرها و پیش‌بینی‌های کلان‌ اقتصادی را یکپارچه‌ کنید. منطق طبقه‌بندی IFRS 9 (Stage 1 و 2 و 3) را پیاده‌سازی کنید. یک موتور ECL با ترکیب PD و LGD و EAD و تنزیل توسعه دهید. مدل‌ها را با ROC و KS و Gini و Brier Score و تست‌های پایداری اعتبارسنجی کنید. گردش‌کارهای مدل‌سازی را با ماکروهای SAS خودکار کنید. مستندات حرفه‌ای توسعه مدل IFRS 9 تولید کنید. چرا این دوره مهم است؟ IFRS 9 اکنون یکی از تخصصی‌ترین و پرتقاضاترین حوزه‌ها در ریسک اعتباری و بانکداری است. متخصصانی که می‌توانند مدل‌های منطبق با IFRS 9 را بسازند و توضیح دهند، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند و نقش‌های کلیدی در مدیریت ریسک، حسابرسی، برنامه‌ریزی سرمایه و گزارش‌دهی نظارتی دارند. این دوره مهارت‌ها، ابزارها، کدهای SAS و دانش عملی لازم را برای موفقیت در این نقش‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد. این دوره برای چه کسانی مناسب است؟ تحلیل‌گران و مدل‌سازان ریسک اعتباری که می‌خواهند مدل‌های PIT و Lifetime PD منطبق با IFRS 9 را در SAS بسازند یا بهبود دهند. متخصصان بانکداری و خدمات مالی که در حوزه ریسک، امور مالی، حسابرسی، مدیریت پورتفولیو یا گزارش‌دهی نظارتی فعالیت می‌کنند. دانشمندان داده و آمارگرانی که می‌خواهند تکنیک‌های پیشرفته مدل‌سازی (رگرسیون لجستیک، مدل‌های بقا، لایه‌های تعدیل کلان‌اقتصادی) را در محیط‌های واقعی ریسک اعتباری به کار بگیرند. برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران SAS که به دنبال تجربه عملی در ساخت پایپ‌لاین‌های خودکار مدل‌سازی برای ECL در IFRS 9 هستند. یادگیرندگان با تمرکز بر Actuarial و FRM و CFA و Quant که به دنبال مهارت‌های عملی و همسو با صنعت در مدل‌سازی IFRS 9 هستند. دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که قصد ورود به حوزه تحلیل ریسک بانکی را دارند و می‌خواهند تجربه عملی و آماده‌کار در مدل‌سازی PD/LGD/EAD به دست آورند.