دوره پروژه‌های معاملات کمی با Python

آنچه یاد خواهید گرفت: ساخت و بک‌تست سیستم‌های پیچیده معاملات بازگشت به میانگین با استفاده از Python و کتابخانه‌های آماری مانند Pandas و Statsmodels طراحی مدل‌های معاملاتی مبتنی بر نوسان‌پذیری برای کسب سود از نوسانات بازار و تغییر رژیم‌ها با استفاده از داده‌ واقعی پیاده‌سازی الگوریتم‌های بازارسازی با فرکانس بالا با تمرکز بر مدیریت ریسک موجودی و چارچوب Avellaneda-Stoikov بهینه‌سازی منطق ثبت اوردر با توسعه کدی که دفاتر لیمیت اوردرها و بهینه‌سازی قیمت پیشنهادی را برای تأمین نقدشوندگی مدیریت می‌کند. پیش‌نیازهای دوره برنامه‌نویسی سطح متوسط Python: آشنایی با حلقه‌ها، توابع و ساختارهای داده‌ پایه کتابخانه‌های پایه‌ علم داده: آشنایی اولیه با NumPy و Pandas توصیه می‌شود. دانش پایه‌ مالی: درک مفاهیمی مانند سهام، اوردرها و نوسان‌پذیری بازار محیط Python: نصب و راه‌اندازی Python روی رایانه‌ شما، مانند Jupyter Notebook یا VS Code توضیحات دوره از مطالعه‌ تئوری دست بکشید و شروع به ساختن کنید. به پروژه‌های معاملات کمی با Python خوش آمدید؛ دوره‌ای طراحی‌ شده برای معامله‌گران، توسعه‌دهندگان و دانشمندان داده که می‌خواهند فاصله‌ میان مفاهیم ریاضی و اجرای زنده را پر کنند. این یک دوره‌ پر از سخنرانی نیست؛ بلکه یک کارگاه 100٪ پروژه‌محور است که در آن از ابتدا سیستم‌های معاملاتی پیشرفته را کدنویسی می‌کنید. در طول مسیر، از مثال‌های ابتدایی «Hello World» عبور می‌کنیم و مستقیم سراغ استراتژی‌های در سطح سازمانی می‌رویم: سیستم‌های بازگشت به میانگین: مدل‌های قدرتمند آربیتراژ آماری و ربات‌های معاملات جفتی را با استفاده از تحلیل پیشرفته‌ Cointegration و Z-Score بسازید. معاملات نوسان‌پذیری: سیستم‌هایی توسعه دهید که از عدم‌قطعیت بازار سود می‌برند. شما استراتژی‌های بریک‌اوت نوسان و فیلترهای تشخیص رژیم را کدنویسی خواهید کرد. بازارسازی HFT: عمیقاً وارد پویایی‌های فرکانس بالا شوید. ما یک موتور مدیریت ریسک موجودی و بهینه‌سازی قیمت پیشنهادی پیاده‌سازی می‌کنیم و با تمرکز بر چارچوب Avellaneda-Stoikov، ریسک پوزیشن را در حالی مدیریت می‌کنیم که نقدشوندگی فراهم می‌شود. چرا این دوره؟ بیشتر دوره‌ها توضیح می‌دهند که میانگین متحرک چیست. این دوره به شما نشان می‌دهد که در محیط Python چگونه با تأخیر واقعی، اسلیپیج و مدیریت موجودی کار کنید. تا پایان دوره، یک پورتفولیوی حرفه‌ای از پروژه‌های کمی خواهید داشت که توانایی شما را در مدیریت داده‌ پیچیده‌ی بازار و اجرای دقیق منطق معاملاتی نشان می‌دهد. آنچه دریافت می‌کنید: کدهای تمیز و ماژولار Python برای هر پروژه بررسی عمیق پویایی‌های اوردر بوک و ثبت لیمیت اوردر پیاده‌سازی عملی بهینه‌سازی قیمت پیشنهادی برای بازارسازها پیش‌نیازهای دوره باید درک پایه‌ای از Python و علاقه‌ جدی به معاملات داده‌محور داشته باشید. بیایید میز معاملاتی شما را بسازیم. این دوره برای چه کسانی مناسب است؟ معامله‌گران کمی مشتاق که می‌خواهند فراتر از تئوری بروند و سیستم‌های معاملاتی واقعی بسازند. توسعه‌دهندگان Python که به ورود به دنیای مالی الگوریتمی و معاملات با فرکانس بالا علاقه‌مندند. دانشمندان داده که می‌خواهند دانش آماری خود را در ریزساختار بازارهای مالی و معاملات پروژه‌محور به کار بگیرند. متخصصان مالی که می‌خواهند استراتژی‌های خود را خودکار کنند و سازوکار ربات‌های بازارسازی را درک کنند.